Whale Alert: BTC-Handelswetten im Wert von 1 Mio. USD auf Volatilitätsexpansion außerhalb der Spanne von 53.000 bis 87.000 USD

Ein langer Straddle mit den im November auslaufenden Call- und Put-Optionen im Wert von 66.000 US-Dollar überschritt am frühen Mittwoch das Band bei Deribit.

Ein großer Bitcoin (BTC)-Optionshandel auf Deribit erwartet einen Übergang vom derzeitigen Regime geringer Volatilität zu einer Periode erhöhter Preisschwankungen, was durch einen Handel angezeigt wird, der auf eine Bewegung außerhalb der Spanne von 53.000 bis 87.000 US-Dollar setzt.

Das Unternehmen zahlte eine Nettoprämie von über 1 Million US-Dollar für den Kauf von jeweils 100 Kontrakten der Strike Call- und Put-Optionen im Wert von 66.000 US-Dollar, die am 29. November auslaufen, so die von Lin Chen, Leiter der Geschäftsentwicklung Asien bei Deribit, bestätigten Daten. Der als Long Straddle bekannte Handel ist darauf ausgelegt, von einer großen Bewegung in beide Richtungen zu profitieren.

Eine Call-Option schützt den Käufer vor Preisanstiegen und gewinnt an Wert, wenn der Preis des Basiswerts steigt. Ein Put funktioniert umgekehrt und gewinnt an Wert, wenn die Preise fallen.

„Bei der Erörterung von Strangles, Straddles und Ratioed Straddle-Strategien ist es notwendig, den Kauf und Verkauf von ‚Premium‘ [Optionskontrakten] zu verstehen“, schrieb der Optionshändler Charles M. Cottle in seinem Buch „Options Trading: The Hidden“. Wirklichkeit." „Premium-Verkäufer wollen, dass der Markt stillsteht, und Premium-Käufer [Straddle-/Strangle-Käufer] wollen, dass sich der Markt bewegt.“

Damit die Strategie profitabel wird und die gezahlte Prämie überkompensiert, muss der Bitcoin-Preis bis Ende November entweder über 87.000 US-Dollar oder unter 53.000 US-Dollar steigen, sagte Chen gegenüber CoinDesk.

Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Wette darauf, dass die Volatilität über den Bereich von 53.000 bis 87.000 US-Dollar hinaus ansteigt. Der Handel wird Geld verlieren, wenn der Preis bis Ende November zwischen diesen Niveaus bleibt, wobei der maximale Verlust die gezahlte Prämie von 1 Million US-Dollar beträgt.

Chen wies darauf hin, dass die im November auslaufenden Optionen eine überdurchschnittliche Aktivität verzeichnen, wahrscheinlich in Erwartung möglicher Post-US-Kontrakte. Wahlvolatilität. Die US-Präsidentschaftswahl steht am 5. November an, die Ergebnisse sollen am 8. November bekannt gegeben werden. Einige Händler haben kürzlich Wetten auf ein anhaltendes Range-Play vor den Wahlen abgeschlossen.

„Wir haben offene Positionen in Höhe von über 1,4 Milliarden US-Dollar für den Verfall von BTC Ende November und ein Put-Call-Verhältnis von 0,66, was höher als üblich ist“, sagte Chen gegenüber CoinDesk. „Für Dezember liegt das Put-Call-Verhältnis bei 0,39. Wir sehen sicherlich mehr Absicherungsmaßnahmen rund um die US-Wahlen.“

Omkar Godbole ist Co-Managing Editor im Markets-Team von CoinDesk. Er deckt Märkte, Bergbau und alles Quantitative rund um die Welt der Kryptowährungen ab. Bevor er zu CoinDesk kam, arbeitete Omkar als Aktien-Research-Analyst für Materialien, Chemikalien und erneuerbare Energien bei einer in New York ansässigen Investmentfirma. Er hat einen Master in Chemieingenieurwesen von der University of Minnesota, Twin Cities und einen MBA in Finanzen, Rechnungswesen und Immobilien von der University of Wisconsin, Madison.

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