étapes d'inspection adf

Il existe de nombreuses méthodes pour tester les racines unitaires, telles que le test ADF, le test DGFLS, le test PP, le test KPSS, le test ERS et le test NP, mais la méthode de test ADF est plus couramment utilisée.

Le test ADF (Test Augmenté de Dickey-Fuller) est une méthode de test de racine unitaire dans le logiciel Eviews permettant de vérifier la stationnarité de la série. (Apprentissage recommandé : Tutoriel vidéo PHP)

Les résultats de sortie du test ADF incluent la statistique ADF pour tester le coefficient de variable décalée et les valeurs critiques requises pour le test (1%, 5%, 10%). Si le coefficient est significativement différent de zéro et est effectivement inférieur à zéro, alors l'hypothèse selon laquelle il contient une racine unitaire est rejetée et l'hypothèse alternative de stationnarité est acceptée.

Les étapes pour effectuer le test ADF sont les suivantes :

1 Testez la série chronologique d'origine À ce stade, sélectionnez le niveau pour le deuxième élément et Aucun pour le troisième élément. il échoue au test, expliquez La série chronologique d'origine n'est pas stationnaire

2 Effectuez la première différence sur la série chronologique d'origine puis testez, c'est-à-dire choisissez la 1ère différence pour le deuxième élément ; , et intercepter pour le troisième élément, s'il échoue toujours au test , vous devez effectuer une transformation de différence quadratique

3 Test de la séquence de différence quadratique, c'est-à-dire sélectionner la 2ème différence ; pour le deuxième élément, et Tendance et interception pour le quatrième élément. Généralement, cette série chronologique est stable !

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