SignalPlus のボラティリティ コラム (20240528): メントーグを思い出す

昨日は戦没将兵追悼記念日のため米国株と米国債券は一日休場でしたが、今週後半には重要なデータ（FRB有利のGDPとPCEインフレデータ）が発表される予定なので、 「短いけど忙しい」週にしましょう。

出典: SignalPlus、経済カレンダー

デジタル通貨に関しては、ビットコインは1週間近く横ばい取引を続けた後、昨日の米国取引中に再び70,000ドルの水準を超えた。市場の強気の熱意はついに弱まったようだ。米国株が休暇で休場だったことを考慮すると、ETFの継続的な流入に感銘を受け、分析プラットフォームのサンティメントは、BTCが浮き沈みとそれほど密接に相関していない場合でも良好なパフォーマンスを発揮できることを証明しているため、この上昇を励みとなる兆候だと特徴づけた。トラッドファイ。

出典: TradingView; Farside Investors

しかし、物事は順調には進んでいません。 BTCが70,000を超えた直後、市場からニュースがもたらされました。マウントゴックスのコールドウォレットがマークのないアドレスに12.24kBTC、約8億4,000万米ドル相当を転送したというニュースです。 2014年にマウントゴックス取引所が破綻したとき、債権者は大きな打撃を受けた。同取引所は過去10年間、返済資金を回収するのに苦労しており、一部のトレーダーは今日のビットコインチェーンへの送金はマイナス要因を抑制する可能性があるとみている。その後、BTC価格は急落し、その日のピーク時には68,000を下回りました。

出典: Twitter

オプションに関しては、市場の焦点は再びBTCに戻りました。過去 24 時間のジェットコースター市場と潜在的な売り圧力に対する市場の懸念により、IV カーブは平坦化して全体として上昇しており、価格下落後はボラティリティのスマイルも急速にプットオプションに傾いています。取引の観点から見ると、BTC 最大の取引も 6 月のショート リスキー (レッグあたり 450 BTC) のグループで、75,000 コールを売り、プロテクションとして 65,000 プットを買い、純プレミアムは約 2 BTC でした。

出典: Deribit (5月28日16:00 UTC+8現在)

出典: SignalPlus

出典: SignalPlus

データソース: Deribit、全体の分布ETH取引

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribitブロック取引

出典: Deribitブロック取引

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