Grayscale : BTC는 NASDAQ 100에 대한 일부 투자를 대체 할 수 있습니다

NASDAQ 100 지수 및 비트 코인 : 보완 투자 전략

투자 속성은 매우 다르지만 NASDAQ 100 지수와 비트 코인은 보완 투자 포트폴리오를 형성 할 수 있습니다. NASDAQ 100 지수는 NASDAQ Exchange에서 가장 큰 비재무 기술 주식을 다루고 있으며, 최초의 공개 블록 체인으로서 Bitcoin은 이제 가장 귀중한 암호 자산이되었습니다. 둘 다 디지털 경제 변화의 물결에서 높은 성장 잠재력을 나타냅니다.

수율에는 중간 정도의 상관 관계가 있지만 변동성 차이는 중요합니다. 2019 년부터 현재까지 Bitcoin의 월 수율과 NASDAQ 100 지수 간의 상관 관계는 약 40%입니다 (그림 1). 비트 코인의 연간 변동성은 71.5%, NASDAQ 100 지수는 20.5%에 불과합니다. 그러나 장기 투자자는 종종 비트 코인의 높은 위험을 통해 높은 수익을 얻습니다. 이 기간 동안 비트 코인의 누적 반환 속도는 NASDAQ 100 지수의 거의 10 배였습니다 (NASDAQ 100 지수는 약 3 배, 비트 코인은 약 30 회 상승했습니다). 두 가지 모두의 샤프 비율은 1.0입니다.

그림 1 : 2019 년부터 현재까지 Bitcoin과 NASDAQ 100 지수는 약 40%의 상관 관계를 가지고 있으며, 수익률의 약 10 배의 차이

상기 특성을 기준으로 Bitcoin과 현금의 적절한 배분을 유지하면서 NASDAQ 100을 증가시킬 수 있습니다 변동성을 증가시키지 않고 s). 예를 들어, NASDAQ 100 지수 구성의 10%를 비트 코인 및 현금 조합으로 전송하는 것은 다음과 같은 영향을 줄 수 있습니다. [3] 예상 수익률 강화 :

• 포트폴리오가 NASDAQ 100 지수의 90%가 비트 코인에 할당되었다고 가정하고, 연간 수익률은 22.2%에서 28.8%로 증가 할 것이며, 연간 변동성은 20.5%에서 22.4%에서 1.0에서 1.2에서 1.0에서 1.2에서 1.2에서 증가 할 것입니다. 이것은 비트 코인 할당이 위험과 수익을 증가시키고 특정 다각화 이점과 더 높은 샤프 비율을 가져옵니다. 수익을 희생하지 않고 위험 감소 : 포트폴리오가 할당되었다고 가정하고, NASDAQ 100 지수의 90%, 3%가 할당 된 비트 코인, 7%가 할당 된 현금으로, 연간 수익률은 19.4%로 감소 할 것이며, Sharpe 비율은 1.1이됩니다. 이는 수익을 약간 개선하면서 포트폴리오 변동성이 크게 줄어 듭니다. 이는 비트 코인의 높은 위험과 높은 수익 특성을 반영하고 투자 포트폴리오의 자본 효율성을 향상시킵니다. 효과적인 프론티어를 넘어서
NASDAQ 100 투자자는 비트 코인 및 현금 (또는 저소성 주식)의 할당 비율을 조정하여 효과적인 프론티어를 넘어갈 수 있습니다. 예를 들어, 포트폴리오가 NASDAQ 100 지수로 90% 구성되고 비트 코인 및 현금으로 각각 구성된 5%가 구성되어 있다고 가정하면 연간 수익률은 24.6%에 도달하고 변동성은 20.2%입니다. 이는 크게 변경되지 않은 변동성으로 인해 연간 수익률이 NASDAQ 100에만 투자하는 것보다 약 2% 높음을 의미합니다.
• cryptocurrencies에 투자하기 전에 투자자는 자신의 상황과 재무 목표를 완전히 고려해야합니다. cryptocurrencies는 위험이 높은 자산이며 단기 자금 조달 요구 및/또는 위험 회피 투자자에게는 적합하지 않습니다. 그러나 고성장 혁신적인 기술 투자를 추구하는 투자자들에게 Bitcoin은 NASDAQ 100 지수와 같은 기존 할당을 보충하고 미국 주식에 대한 집중 위험을 줄일 수 있습니다. 그림 2 : NASDAQ 100 인덱스 구성에 비트 코인을 추가하는 가정
• 참고 :

[1] 데이터 소스 : artemis. 데이터는 2025 년 1 월 31 일 현재입니다. [2] 데이터 출처 : Bloomberg, Grayscale Investments. 2025 년 1 월 31 일에 월간 수입 데이터를 기준으로합니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내지 않습니다. 모든 결과는 2019 년 1 월부터 2025 년 1 월까지 월간 수입 데이터를 기반으로합니다.

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