Java怎麼實現基於資金主動性流向的交易策略

一、摘要

價格不是上是下，長期而言，價格的漲跌機率應各是50%，那麼要正確預測未來的價格，就需要即時取得影響價格的全部因素，然後給每個因素一個正確權重，最後做出客觀理性分析。要把影響價格的全部因素羅列出來，可能會寫滿整個螢幕。

概括為：全球經濟環境、國家宏觀政策、相關產業政策、供需關係、國際事件、利率與匯率、通貨膨脹與緊縮、市場心理、未知因素等等。預測也變成了一個工程浩大，又不可能的任務。所以很早的時候，我就明白市場無法預測。那麼在市場中所有的預測，都變成了假設，交易也成了機率遊戲，這就有趣了。

二、為何利用資金流向

既然市場無法預測，那真的就無動於衷了嗎？不，所有的宏觀因素和微觀因素都已經反映到價格上了，也就是說價格是全部因素相互作用的結果。我們只需要分析價格，就可以做出一個完整的交易策略。

先仔細想想，為什麼價格會漲？

你可能會說，因為：國家對相關產業政策扶持、原產地又雙叒叕下暴雨了、國際貿易戰、MACD金叉了、別人都買了等等，當然這些也許都沒錯。事後看，總是能找出推動價格上漲的理由。

其實，價格的漲跌類似水漲船高。價格的上漲離不開資金的推動，盤面上，如果買的人多於賣的人，價格就會上漲。反之，如果賣的人多買的人，價格就會下跌。有了這個概念，我們就可以根據資金淨流向反映出來的供需關係，對未來價格的走勢給予合理的預期。

三、資金流向原則

與傳統分析不同的是，資金流向分析根據一段時間序列的交易資料中，分析哪些成交是資金主動流入的，哪些成交是資金主動流出。然後，將該時段主動流入的成交量減去主動流出的成交量，便可以知道該時段的資金淨流入。若資金淨流入為正，表示該品種供不應求；若資金淨流出，則表示該品種供過於求。

讀到這裡，可能有人會疑問，在實際交易中，有人買有人賣才會成交。成交的單子必然是有多少買量就有多少賣量，資金進出一定是等量的。何來資金流入流出？其實嚴格來說，每一個買單必然對應一個相應的賣單，資金流入和資金流出一定是相等的。如果我們想要計算出哪些成交的單子是主動性買入的，哪些單子是主動性賣出的，只能用一個折中的方法，利用bar數據，根據成交量和價格來實現。

四、資金流向計算方法

資金流向的變化準確對應著即時的市場行為，透過整合bar數據，即時計算資金淨流向。關於計算資金主動性流向有兩種演算法：

• 第一種，如果目前單子的成交價是以對手價或超價成交的，買入成交價>=賣一價，代表買家更願意以較高的價格完成交易，也就是計入資金主動性流入。

• 第二種，如果當前成交價格> 上次成交價格，那麼可以理解為，當前的成交量主動推升了價格的上漲，即計入資金主動性流入。

以上述第二種演算法為例：

某個品種在10:00 的收盤價是3450，在11：00 的收盤價是3455，那我們就把10：00 ~ 11：00 的成交量計入資金主動性流入。反之則計入資金主動性流出。而本文是在第二種方法的基礎上，加入了價格波動幅度這個因素，透過前後bar收盤價對比，把上漲或下跌的bar的成交量* 波動幅度計入一個序列，然後根據該序列進一步計算資金的主動性流入比率。

五、交易邏輯

本文從「量」的角度來刻畫期貨市場的資金流向，透過即時分析bar數據，建立判斷短期價格走向的交易模型。一般的情況下，資金流向及物價走勢可分為四種基本狀況：

• 價格上升，同時單位時間內資金主動性淨流入：這種情況下屬於強勢，未來價格持續上升機率更大；

• 股價上升，同時單位時間內資金主動性淨流出：這種情況下屬於中強勢，未來價格持續上升的速度大幅減弱；

• 股價下跌，同時單位時間內資金主動性淨流入：這種情況下屬於弱勢，未來價格繼續下跌機率更大；

• 股價下跌，同時單位時間內資金主動性淨流出：這種情況下屬於中弱勢，未來價格繼續下跌的速度大幅減弱；

主要變量，如下：

• 前期低點（ll）

• 前期高點（hh )

• 主動性買進（barIn）

• #主動性賣出（barOut）

• 主動流入資金與主動流出資金的比值（barRatio）

• 開倉門檻（openValve）

• 目前持有（myAmount）

• 上根K線收盤價（close）

#出入場條件 一個好的量化交易策略，不只需要穩定的收益，而且能夠控制風險，在小機率時間出現時，避免出現較大虧損。在這裡我們使用追蹤主動性資金流向策略，借助短期價格預測對商品期貨行情方向進行分析，從而達到高收益、低風險的效果。策略的步驟如下圖：

• 多頭開倉：如果目前無持倉，並且barRatio > openValve，買進開倉；

• #空頭開倉：如果目前無持倉，並且barRatio < 1 / openValve，賣出開倉；

• 多頭平倉：如果目前持有多倉，並且close < ll，賣出平倉；

• 空頭平倉：如果目前持有空倉，並且close > hh，買平倉；

六、編寫策略原始碼

取得並計算資料

function data() {
    var self = {};
    var barVol = [];
    var bars = _C(exchange.GetRecords); //获取bar数据
    if (bars.length < len * 2) { //控制bar数据数组的长度
        return;
    }
    for (var i = len; i > 0; i--) {
        var barSub_1 = bars[bars.length - (i + 1)].Close - bars[bars.length - (i + 2)].Close; //计算当前收盘价与上个bar收盘价的价差
        if (barSub_1 > 0) { //如果价格涨了，就在数组里面添加正数
            barVol.push(bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        } else if (barSub_1 < 0) { //如果价格跌了，就在数组里面添加负数
            barVol.push(-bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        }
    }
    if (barVol.length > len) {
        barVol.shift(); //释放多余的数据
    }
    self.barIn = 0;
    self.barOut = 0;
    for (var v = 0; v < barVol.length; v++) {
        if (barVol[v] > 0) {
            self.barIn += barVol[v]; //合并全部主动流入的资金
        } else {
            self.barOut -= barVol[v]; //合并全部主动流出的资金
        }
    }
    self.barRatio = self.barIn / Math.abs(self.barOut); //计算主动流入资金与主动流出资金的比值
    bars.pop(); //删除未结束的bar数据
    self.close = bars[bars.length - 1].Close; //获取上根K线的收盘价
    self.hh = TA.Highest(bars, hgLen, 'High'); //获取前高
    self.ll = TA.Lowest(bars, hgLen, 'Low'); //获取前低
    return self;
}

透過發明者量化API中的GetRecords方法，直接取得bar資料。包含最高價、最低價、開盤價、收盤價、成交量、標準時間戳記。如果最新的成交價大於上次的成交價，那麼就把最新的成交量* （最高價- 最低價）計入主動性買入；如果最新的成交價小於上次的成交價，那麼就把最新的成交量*（最高價- 最低價）計入主動性賣出；

取得持股資料

function positions(name) {
    var self = {};
    var mp = _C(exchange.GetPosition); //获取持仓
    if (mp.length == 0) {
        self.amount = 0;
    }
    for (var i = 0; i < mp.length; i++) { //持仓数据处理
        if (mp[i].ContractType == name) {
            if (mp[i].Type == PD_LONG || mp[i].Type == PD_LONG_YD) {
                self.amount = mp[i].Amount;
            } else if (mp[i].Type == PD_SHORT || mp[i].Type == PD_SHORT_YD) {
                self.amount = -mp[i].Amount;
            }
            self.profit = mp[i].Profit;
        } else {
            self.amount = 0;
        }
    }
    return self;
}

透過發明者量化API中的GetPosition方法取得基礎持倉數據，並對這些基礎數據進一步處理，如果當前持有多單，那麼就返回正持倉數量；如果當前持有空單，那麼就返回負持倉數量。這樣做的目的是方便計算開平倉邏輯。

下單交易

function trade() {
    var myData = data(); //执行data函数
    if (!myData) {
        return;
    }
    var mp = positions(contractType); //获取持仓信息
    var myAmount = mp.amount; //获取持仓数量
    var myProfit = mp.profit; //获取持仓浮动盈亏
    if (myAmount > 0 && myData.close < myData.ll) {
        p.Cover(contractType, unit); //多头平仓
    }
    if (myAmount < 0 && myData.close > myData.hh) {
        p.Cover(contractType, unit); //空头平仓
    }
    if (myAmount == 0) {
        if (myData.barRatio > openValve) {
            p.OpenLong(contractType, unit); //多头开仓
        } else if (myData.barRatio < 1 / openValve) {
            p.OpenShort(contractType, unit); //空头开仓
        }
    }
}

七、策略特點

特點：

##核心參數少：模型設計思路清晰，核心參數只有3個。可優化空間很小，可以有效避免過度擬合。較強的普適性：策略邏輯簡單，具有高普適性，除農產品外適應大部分品種，可進行多品種組合。

改進：

加入持股條件：單向（股票）市場資金流向可以根據價格漲跌、成交量等因素來界定資金的流入或流出。但是，由於該策略並沒有加入持倉量這個條件，使得統計主動性資金流向可能會失真。

加入標準差條件：僅依靠資金流向來做開倉條件，可能會出現頻繁的假訊號，造成頻繁開平倉。透過統計指定時間內的資金淨流出的平均值，上下加上標準差，來過濾虛假訊號。

完整策略原始碼：

/*backtest
start: 2016-01-01 09:00:00
end: 2019-12-31 15:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var p = $.NewPositionManager(); //调用商品期货交易类库

//持仓数据处理
function positions(name) {
    var self = {};
    var mp = _C(exchange.GetPosition); //获取持仓
    if (mp.length == 0) {
        self.amount = 0;
    }
    for (var i = 0; i < mp.length; i++) { //持仓数据处理
        if (mp[i].ContractType == name) {
            if (mp[i].Type == PD_LONG || mp[i].Type == PD_LONG_YD) {
                self.amount = mp[i].Amount;
            } else if (mp[i].Type == PD_SHORT || mp[i].Type == PD_SHORT_YD) {
                self.amount = -mp[i].Amount;
            }
            self.profit = mp[i].Profit;
        } else {
            self.amount = 0;
        }
    }
    return self;
}

//行情数据处理函数
function data() {
    var self = {};
    var barVol = [];
    var bars = _C(exchange.GetRecords); //获取bar数据
    if (bars.length < len * 2) { //控制bar数据数组的长度
        return;
    }
    for (var i = len; i > 0; i--) {
        var barSub_1 = bars[bars.length - (i + 1)].Close - bars[bars.length - (i + 2)].Close; //计算当前收盘价与上个bar收盘价的价差
        if (barSub_1 > 0) { //如果价格涨了，就在数组里面添加正数
            barVol.push(bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        } else if (barSub_1 < 0) { //如果价格跌了，就在数组里面添加负数
            barVol.push(-bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        }
    }
    if (barVol.length > len) {
        barVol.shift(); //释放多余的数据
    }
    self.barIn = 0;
    self.barOut = 0;
    for (var v = 0; v < barVol.length; v++) {
        if (barVol[v] > 0) {
            self.barIn += barVol[v]; //合并全部主动流入的资金
        } else {
            self.barOut -= barVol[v]; //合并全部主动流出的资金
        }
    }
    self.barRatio = self.barIn / Math.abs(self.barOut); //计算主动流入资金与主动流出资金的比值
    bars.pop(); //删除未结束的bar数据
    self.close = bars[bars.length - 1].Close; //获取上根K线的收盘价
    self.hh = TA.Highest(bars, hgLen, 'High'); //获取前高
    self.ll = TA.Lowest(bars, hgLen, 'Low'); //获取前低
    return self;
}

//交易函数
function trade() {
    var myData = data(); //执行data函数
    if (!myData) {
        return;
    }
    var mp = positions(contractType); //获取持仓信息
    var myAmount = mp.amount; //获取持仓数量
    var myProfit = mp.profit; //获取持仓浮动盈亏
    if (myAmount > 0 && myData.close < myData.ll) {
        p.Cover(contractType, unit); //多头平仓
    }
    if (myAmount < 0 && myData.close > myData.hh) {
        p.Cover(contractType, unit); //空头平仓
    }
    if (myAmount == 0) {
        if (myData.barRatio > openValve) {
            p.OpenLong(contractType, unit); //多头开仓
        } else if (myData.barRatio < 1 / openValve) {
            p.OpenShort(contractType, unit); //空头开仓
        }
    }
}

//程序主入口，从这里启动
function main() {
    while (true) { //进入循环
        if (exchange.IO("status")) { //如果是开市时间
            _C(exchange.SetContractType, contractType); //订阅合约
            trade(); //执行trade函数
        }
    }
}

八、策略回測

#策略配置： 回測績效： #

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