python - 求馬可夫鏈狀態轉移機率矩陣

Question

一個時間序列如下：

0.19
0.19
0.13
0.01
-0.03
-0.03
0.03
0.09
-0.13
-0.13
0.05
-0.03
0.03
0.09
-0.07
0.11
0.05
0.01
-0.05
-0.01
0.07
0.01
-0.15
-0.01
······

這個時間序列一共有4032個值，這些值的取值空間有115個取法a=[-0.49，-0.47,-0.45······1.75,1.77,1.79]，現在想求出來這個115*115的狀態轉移機率矩陣，寫了一個matlab程式但是計算出來有問題，想問大神們如果用Python做應該怎麼做，作為剛剛入門的小白，只知道用if語句來實現，但是這樣的話，就要寫115個if語句了，怎麼做比較簡潔呢，謝謝大家

Answer 1

不太清楚馬可夫鏈如何計算，猜測是狀態轉移，看看下面的有沒有用。

a = [1,2,3,0,0,0,3,3,2,3,3,2,3,2,1,2,3]


l = 4
N = [[0] * l for i in range(l)]

amount = 0
for i in data:
    print i
    amount += 1
    N[i[0]][i[1]] += 1

print amount
for i in range(l):
    for j in range(l):
        N[i][j] /= float(amount)
print N