鲸鱼警报：100 万美元的 BTC 交易押注波动性超出 5.3 万美元至 8.7 万美元范围

周三早些时候，涉及 11 月到期的 66,000 美元看涨期权和看跌期权的多头跨式期权在 Deribit 上出现。

Deribit 上的大量比特币 (BTC) 期权交易预计将从当前的低波动性状态转变为价格波动加剧的时期，正如押注在 53,000 美元至 87,000 美元范围之外的交易所表明的那样。

根据 Deribit 亚洲业务发展主管 Lin Chen 证实的数据，该实体支付了超过 100 万美元的净溢价，购买了 100 份合约，每份合约价值 66,000 美元，看涨期权和看跌期权将于 11 月 29 日到期。这种交易被称为多头跨式期权，旨在从任一方向的大幅波动中受益。

看涨期权可以保护买方免受价格上涨的影响，并随着标的资产价格上涨而获得价值。看跌期权则相反，随着价格下跌而增值。

“在讨论勒跨式期权、跨式期权和比率跨式期权策略时，有必要了解‘溢价’[期权合约]的买卖，”期权交易员 Charles M. Cottle 在他的著作《期权交易：隐藏的秘密》中写道。现实。” “溢价卖家希望市场保持静止，而溢价买家 [跨式期权/宽跨式期权买家] 希望市场波动。”

为了实现盈利并过度补偿所支付的溢价的策略，比特币价格需要在 11 月底之前升至 87,000 美元以上或低于 53,000 美元，Chen 告诉 CoinDesk。

换句话说，这是押注波动性会超出 53,000 美元至 87,000 美元的范围。如果价格在 11 月底之前保持在这些水平之间，交易将会亏损，最大损失为支付的 100 万美元溢价。

Chen 指出，11 月到期期权的活动高于正常水平，可能是出于对美国后潜在市场的预期。选举波动。美国总统大选将于 11 月 5 日举行，结果将于 11 月 8 日公布。一些交易员最近开始押注选举前的持续区间交易。

“我们在 11 月底到期的 BTC 中持有超过 14 亿美元的未平仓合约，看跌期权与看涨期权比率为 0.66，高于平常，”Chen 告诉 CoinDesk。 “12 月份，看跌期权与看涨期权比率为 0.39。我们肯定会看到围绕美国大选的更多对冲资金流。”

Omkar Godbole 是 CoinDesk 市场团队的联合总编辑。他涵盖了市场、采矿以及有关加密货币世界的任何定量方面的内容。在加入 CoinDesk 之前，Omkar 曾在纽约一家投资公司担任股票研究分析师，涵盖材料、化学品和可再生能源领域。他拥有明尼苏达大学双城分校的化学工程硕士学位以及威斯康星大学麦迪逊分校的金融、会计和房地产 MBA 学位。

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